[图们江概念]前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

时间：2023-04-05 浏览：29 分类：网络

前海开源沪港深新机遇灵敏装备混合型证券出资基金招募阐明书(更新)摘要

重要提示

本基金经2015年12月1日我国证券监督办理委员会下发的证监答应[2015]2776号文注册征集，基金合同已于2016年8月30日正式收效。

基金办理人确保本招募阐明书的内容实在、精确、完好。本招募阐明书经我国证监会注册，但我国证监会对本基金征集的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实质性判别或确保，也不标明出资于本基金没有危险。我国证监会不对基金的出资价值及商场远景等作出实质性判别或许确保。

本基金出资于证券商场，基金净值会因为证券商场动摇等要素产生动摇，出资人在出本钱基金前，应全面了解本基金的产品特性，充沛考虑本身的危险承受才能，理性判别商场，并承当基金出资中呈现的各类危险，包含但不限于：商场危险、信誉危险、办理危险、流动性危险、操作和技能危险、合规性危险、股指期货出资危险、本基金特有的危险、本法令文件危险收益特征表述与出售安排基金危险点评或许不一致的危险及其他危险等。

本基金为混合型基金，归于中高危险收益的出资品种，其预期危险和预期收益水平高于钱银型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券出资的基金，首要出资于我国大陆A股商场和法令法规或监管安排答应出资的特定规划内的港股商场。除了需求承当与境内证券出资基金相似的商场动摇危险等一般出资危险之外，本基金还面对汇率危险、流动性危险、香港商场危险等港股出资所面对的特别出资危险。

基金的过往成绩并不预示其未来体现，基金办理人办理的其他基金的成绩并不构成对本基金体现的确保。

基金办理人依照恪尽职守、诚实信誉、慎重勤勉的准则办理和运用基金工业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金办理人提示出资人基金出资的“买者自傲”准则，在出资人作出出资决议计划后，基金运营状况与基金净值改变引致的出资危险，由出资人自行承当。出资有危险，出资人在出本钱基金前应仔细阅读本基金的招募阐明书和基金合同。

特别危险提醒：本基金基金称谓仅标明本基金能够经过港股通机制出资港股，本基金基金财物对港股标的出资比例会依据商场状况、出资战略等产生较大的调整，存在不对港股进行出资的或许。

本招募阐明书现已本基金保管人复核。本招募阐明书所载内容截止日为2018年8月30日，有关财政数据和净值体现截止日为2018年6月30日。

一、基金办理人基金办理人概略

1、称谓：前海开源基金办理有限公司

2、居处：深圳市前海深港协作区前湾一路1号A栋201室

3、树立日期：2013年1月23日

4、法定代表人：王兆华

5、赞同树立机关及赞同树立文号：我国证监会证监答应［2012］1751号

6、安排形式：有限职责公司

7、作业地址：深圳市福田区深南大路7006号万科富春东方大厦22楼

8、电话：0755-88601888传真：0755-83181169

9、联系人：傅成斌

10、注册本钱：人民币2亿元

11、存续期限：继续运营

12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京市中盛金期出资办理有限公司出资25%，北京长和世纪财物办理有限公司出资25%，深圳市和合投信财物办理合伙企业(有限合伙)出资25%。

首要人员状况

1、基金办理人董事会成员

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：我国。历任我国人民银行西安市分行职工，我国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总司理、华夏证券济南办理总部党委书记兼总司理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总司理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总司理、董事，现任前海开源基金办理有限公司董事长。

龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：我国香港。曾任纽约联邦储藏银行经济学家，美国银行首席战略师、全球钱银及利率商场战略部联席主管，摩根大通我国区研讨部主管、首席商场战略师、首席大中华区经济学家、我国归纳公司投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总司理、我国出资银行主席。现任前海开源基金办理有限公司荣誉董事长。

王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共办理硕士，国籍：我国。曾任深圳特区证券有限公司职业研讨员，南边基金办理有限公司出资总监、副总司理，中信证券股份有限公司首席出资官、自营担任人，现任前海开源基金办理有限公司联席董事长。

朱永强先生，实行董事长，硕士研讨生，国籍：我国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总司理、技能总监，上生意部总司理；北京世纪飞虎信息技能有限公司副总裁；华泰联合证券有限职责公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司生意事务展开办理委员会董事总司理；我国银河证券股份有限公司生意事务线事务总监，兼任生意办理总部总司理，现任前海开源基金办理有限公司实行董事长。

蔡颖女士，董事、公司总司理，硕士研讨生，国籍：我国。历任南边证券广州分公司营业部电脑部主管、生意事务部主管、电子商务部副司理，南边基金办理有限公司广州代表处首席代表、南边区域总部高档司理，鹏华基金办理有限公司华南营销中心副总司理、广州分公司总司理，现任前海开源基金办理有限公司董事、公司总司理，前海开源财物办理有限公司董事长。

周芊先生，董事，北京大学DBA，国籍：我国。曾任中信证券股份有限公司董事总司理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金办理有限公司司理，信保股权出资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新出资基金办理有限公司董事长，前海开源基金办理有限公司董事。

范镭先生，董事，本科学历，国籍：我国。曾任职我国建造银行武汉分行、华安稳妥北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪财物办理有限公司出资总监。

向松祚先生，独立董事，教授，高档经济师，国籍：我国。闻名经济学家、世界金融战略专家，我国人民大学博士，美国哥伦比亚大学世界联系学院世界事务硕士，英国剑桥大学经济系和嘉丁办理学院访问学者。现任我国人民大学财政金融学院教授、世界钱银研讨所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学运用经济研讨所高档参谋、世界钱银金融安排官方论坛参谋委员会副主席、世界经济论坛世界钱银体系变革分论坛咨询参谋,曾任我国农业银行首席经济学家。

申嫦娥女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，我国注册会计师，国家税务总局特邀督查员，国籍：我国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授，北京师范大学副教授、教授。

MrShujieYao，独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学今世我国学学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济办理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员、英国我国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会会员；全英专业集体联合会副主席；《经济研讨》、《西安交通大学学报社科版》、《今世我国》等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研讨员，英国朴茨茅斯大学教授、主任，英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。

周重生先生，独立董事，办理学博士学位，经济学教授。国籍：我国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研讨生部主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，我国工业经济学会副会长，中共陕西省委方针研讨室特聘研讨员。

2、基金办理人监事会成员

骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：我国。曾任民政部外事处处长、南边证券有限公司副总裁、南边基金办理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金办理有限公司监事会主席。

孔令国先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校MBA，国籍：我国。曾任职深圳市公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研讨部、前海开源基金办理有限公司专户出资部，现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金办理有限公司监事。

任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：我国。曾任职我国建造银行辽宁省分行、泰达宏利基金办理有限公司基金运营部、方正富邦基金办理有限公司基金运营部，现任前海开源基金办理有限公司基金事务部总监。

刘彤女士，监事，硕士研讨生，国籍：我国。曾任职汉唐证券有限职责公司人力资源司理、海王生物股份有限公司人事行政司理、顺丰速运集团职工联系总监、英大证券有限职责公司人力资源部主管及银泰证券有限职责公司人力运营总监、总裁助理，现任前海开源基金办理有限公司人力资源部实行总监。

3、高档办理人员状况

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：我国。历任我国人民银行西安市分行职工，我国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总司理、华夏证券济南办理总部党委书记兼总司理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总司理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总司理、董事，现任前海开源基金办理有限公司董事长。

蔡颖女士，董事、公司总司理，硕士研讨生，国籍：我国。历任南边证券广州分公司营业部电脑部主管、生意事务部主管、电子商务部副司理，南边基金办理有限公司广州代表处首席代表、南边区域总部高档司理，鹏华基金办理有限公司华南营销中心副总司理、广州分公司总司理，现任前海开源基金办理有限公司董事、公司总司理，前海开源财物办理有限公司董事长。

傅成斌先生，督察长，硕士研讨生，国籍：我国。历任我国建造银行深圳分行科技部软件开发工程师，南边基金办理有限公司信息技能部总监助理、督查稽核部副总监、实行总监。现任前海开源基金办理有限公司督察长、前海开源财物办理有限公司董事。

4、本基金基金司理

曲扬先生，博士研讨生，国籍：我国。历任南边基金办理有限公司研讨员、基金司理助理、南边全球精选基金司理，2009年11月至2013年1月担任南边基金香港子公司出资司理助理、出资司理。现任前海开源基金办理有限公司董事总司理、出资决议计划委员会联席主席，前海开源国家比较优势灵敏装备混合型证券出资基金基金司理、前海开源我国稀缺财物灵敏装备混合型证券出资基金基金司理、前海开源沪港深蓝筹精选灵敏装备混合型证券出资基金基金司理、前海开源沪港深优势精选灵敏装备混合型证券出资基金基金司理、前海开源人工智能主题灵敏装备混合型证券出资基金基金司理、前海开源沪港深龙头精选灵敏装备混合型证券出资基金基金司理、前海开源沪港深新机遇灵敏装备混合型证券出资基金基金司理、前海开源鼎裕债券型证券出资基金基金司理、前海开源沪港深价值精选灵敏装备混合型证券出资基金基金司理、前海开源裕和定时敞开混合型证券出资基金基金司理、前海开源沪港深景气职业精选灵敏装备混合型证券出资基金基金司理、前海开源沪港深裕瑞定时敞开混合型证券出资基金基金司理、前海开源沪港深新硬件主题灵敏装备混合型证券出资基金基金司理、前海开源医疗健康灵敏装备混合型证券出资基金基金司理、前海开源沪港深强国工业灵敏装备混合型证券出资基金基金司理、前海开源丰鑫灵敏装备混合型证券出资基金基金司理和前海开源沪港深中心资源灵敏装备混合型证券出资基金基金司理。曲扬先生具有基金从业资历。

5、出资决议计划委员会成员状况

出资决议计划委员会主席王厚琼，出资决议计划委员会联席主席曲扬，联席出资总监赵雪芹、侯燕琳、刘静、丁骏、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，实行出资总监王霞、谢屹。

6、上述人员之间均不存在近亲属联系。

二、基金保管人基金保管人状况

1、根本状况

称谓：我国农业银行股份有限公司

居处：北京市东城区建国门内大街69号

作业地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

树立日期：2009年1月15日

赞同树立机关和赞同树立文号：我国银监会银监复[2009]13号

基金保管事务赞同文号：我国证监会证监基字[1998]23号

注册本钱：32,479,411.7万元人民币

存续期间：继续运营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：贺倩

我国农业银行股份有限公司是我国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院赞同，我国农业银行全体改制为我国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法树立。我国农业银行股份有限公司继承原我国农业银行悉数财物、负债、事务、安排点和职工。我国农业银行点遍及我国城乡，成为国内点最多、事务辐射规划最广，服务范畴最广，服务方针最多，事务功用彻底的大型国有商业银行之一。在海外，我国农业银行相同经过自己的尽力赢得了杰出的诺言，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并重、联通世界、功用完备的大型国有商业银行，我国农业银行一向秉承以客户为中心的运营理念，坚持审慎稳健运营、可继续展开，安身县域和城市两大商场，施行差异化竞赛战略，着力打造“伴你生长”服务品牌，依托掩盖全国的分支安排、巨大的电子化络和多元化的金融产品，努力为广大客户供给优质的金融服务，与广大客户共创价值、一起生长。

我国农业银行是我国第一批展开保管事务的国内商业银行，经历丰富，服务优质，成绩杰出，2004年被英国《全球保管人》评为我国“最佳保管银行”。2007年我国农业银行经过了美国SAS70内部操控审计，并取得无保留定见的SAS70审计陈说。自2010年起我国农业银行接连经过保管事务世界内控规范认证，标明晰独立公平第三方对我国农业银行保管服务运作流程的危险办理、内部操控的健全有用性的全面认可。我国农业银行着力加强才能建造，品牌名誉进一步进步，在2010年首届“"金牌理财"TOP10颁奖盛典”中成绩杰出，获“最佳保管银行”奖。2010年再次荣获《首席财政官》杂志颁布的“最佳财物保管奖”。2012年荣获第十届我国财经风云榜“最佳财物保管银行”称谓；2013年至2017年接连荣获上海清算所颁发的“保管银行优异奖”和中心国债挂号结算有限职责公司颁发的“优异保管安排奖”称谓；2015年、2016年荣获我国银职业协会颁发的“养老金事务最佳展开奖”称谓；2018年荣获我国基金报颁发的公募基金20年“最佳基金保管银行”奖。

我国农业银行证券出资基金保管部于1998年5月经我国证监会和我国人民银行赞同树立，2014年更名为保管事务部/养老金办理中心，内设归纳办理部、事务办理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、危险合规部、产品研制与信息技能部、营运一部、营运二部、商场营销部、内控监管部、账户办理部，具有先进的安全防备设施和基金保管事务体系。

2、首要人员状况

我国农业银行保管事务部现有职工近240名，其间具有高档职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、事务素质好、服务才能强，高档办理层均有20年以上金融从业经历和高档技能职称，通晓国内外证券商场的运作。

3、基金保管事务运营状况

截止到2018年06月30日，我国农业银行保管的关闭式证券出资基金和敞开式证券出资基金共425只。

基金保管人的内部危险操操控度阐明

1、内部操控方针

严厉恪守国家有关保管事务的法令法规、职业监管规章和行内有关办理规矩,遵法运营、规范运作、严厉督查,确保事务的稳健运转,确保基金工业的安全完好，确保有关信息的实在、精确、完好、及时,维护基金比例持有人的合法权益。

2、内部操控安排结构

危险办理委员会全体担任我国农业银行的危险办理与内部操控作业,对保管事务危险办理和内部操控作业进行监督和点评。保管事务部专门设置了危险办理处,装备了专职内控监督人员担任保管事务的内控监督作业,独立行使监督稽核职权。

3、内部操操控度及办法

具有体系、完善的准则操控体系，树立了办理准则、操操控度、岗位职责、事务操作流程，能够确保保管事务的规范操作和顺利进行；事务人员具有从业资历；事务办理施行严厉的复核、审阅、查看准则，授权作业施行会集操控，事务印章按规程保管、寄存、运用，账户材料严厉保管，束缚机制严厉有用；事务操作区专门设置，关闭办理,施行音像监控；事务信息由专职信息发表人担任,避免泄密；事务完成自动化操作，避免人为事端的产生，技能体系完好、独立。

基金保管人对基金办理人运作基金进行监督的办法和程序

基金保管人经过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、保管协议规矩的出资比例和制止出资品种输入监控体系，每日登录监控体系监督基金办理人的出资运作，并经过基金资金账户、基金办理人的出资指令等监督基金办理人的其他行为。

当基金呈现反常生意行为时，基金保管人应当针对不同状况进行以下办法的处理：

1、电话提示。对媒体和言论反映会集的问题，电话提示基金办理人；

2、书面警示。对本基金出资比例挨近超支、资金头寸缺乏等问题，以书面办法对基金办理人进行提示；

3、书面陈说。对出资比例超支、清算资金透支以及其他涉嫌违规生意等行为，书面提示有关基金办理人并报我国证监会。

三、相关服务安排基金比例出售安排

1、直销安排前海开源基金办理有限公司直销货台

注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一路1号A栋201室

作业地址：深圳市福田区深南大路7006号万科富春东方大厦10层

法定代表人：王兆华

联系人：胥阿南

电话：83181190

传真：83180622前海开源基金办理有限公司电子直销生意

客户服务电话：4001-666-998

址：qhkyfund

微信大众号：qhkyfund

2、代销安排：

挂号安排

称谓：前海开源基金办理有限公司

注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一路1号A栋201室

作业地址:深圳市福田区深南大路7006号万科富春东方大厦22楼

法定代表人：王兆华

联系人：任福利

电话：83180910

传真：83181121出具法令定见书的律师事务所

称谓：广东信达律师事务所

注册地址：我国广东深圳市福田区益田路6001号和平金融大厦12楼

作业地址：我国广东深圳市福田区益田路6001号和平金融大厦12楼

担任人：张炯

经办律师：杨扬、胡如此

电话：88265288

传真：88265537会计师事务所和经办注册会计师

称谓：瑞华会计师事务所

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

作业地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

法定代表人：杨剑涛

联系人：郭红霞

经办会计师：张富根、郭红霞

电话：88095588

传真：88091199

四、基金称谓

前海开源沪港深新机遇灵敏装备混合型证券出资基金

五、基金的类型

混合型

六、基金的运作

敞开式

七、基金的出资出资方针

本基金首要出资于我国大陆A股商场和法令法规或监管安排答应出资的特定规划内的港股商场，经过跨境财物装备，开掘内地和香港股票商场互联互通带来的新的出资机遇，在严厉操控危险的前提下，力求获取超越成绩比较基准的出资收益。

出资规划

本基金的出资规划为具有杰出流动性的金融东西，包含国内依法发行上市的股票、内地与香港股票商场生意互联互通机制答应生意的规矩规划内的香港联合生意所上市的股票、债券、财物支撑证券、同业存单、债券回购、银行存款、钱银商场东西、权证、股指期货以及法令法规或我国证监会答应基金出资的其他金融东西(但须契合我国证监会相关规矩)。

如法令法规或监管安排往后答应基金出资其他品种，基金办理人在实行恰当程序后，能够将其归入出资规划。

基金的出资组合比例为：本基金股票出资占基金财物的比例为0-95%；持有悉数权证的市值不得超越基金财物净值的3%；本基金每个生意日日终在扣除股指期货合约需交纳的生意确保金后，应当坚持不低于基金财物净值5%的现金或许到期日在一年以内的政府债券，其间现金不包含结算备付金、存出确保金和应收申购款等。

如法令法规或我国证监会改变出资品种的出资比例束缚，基金办理人在实行恰当程序后，能够调整上述出资品种的出资比例。

本基金参加股指期货生意，应契合法令法规规矩和基金合同约好的出资束缚并恪守相关期货生意所的事务规矩。

出资战略

本基金的出资战略首要有以下六方面内容：

1、大类财物装备

本基金归纳运用定性和定量的剖析手法，在对微观经济要素进行充沛研讨的根底上，判别微观经济周期所在阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券商场的体系性危险以及未来一段时期内各大类财物危险和预期收益率的点评，拟定本基金在沪深A股、港股、债券、现金等大类财物之间的装备比例。

本基金经过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金财物散布的实时监控，依据经济运转周期改变、商场利率改变、商场估值、证券商场改变等要素以及基金的危险点评进行灵敏调整。在各类财物中，依据其参加商场根本要素的改变，调整各类财物在基金出资组合中的比例。

2、股票出资战略

本基金以企业根本面研讨为中心，结合股票估值，自下而上精选具有较大生长空间和较高生长性的上市公司股票构建出资组合。首要考虑的方面包含公司的职业远景、生长空间、职业位置、中心竞赛力、盈余才能、运营功率、办理结构等。

别的，内地和香港股市互联互通机制的注册将为A股和港股带来新的出资机遇。

本基金将从以下两方面精选A股出资机遇：

长时间生长确认性高的公司。海外出资者垂青公司的长时间价值，乐意给予运营稳健、办理结构健康、继续增长确认性高的公司估值溢价；

高生长型公司。全球商场流动性富余，但生长性稀缺，高生长型公司是稀缺标的，对海外急进型的出资者具有较大吸引力。

本基金将从以下三方面精选港股出资机遇：

高生长的新兴工业公司。该类公司相对同类A股公司具有较大的估值折价，有机遇从中选出具有更高回报率的公司；

中小市值公司。境外研讨安排对该类公司的研讨掩盖不充沛，境内安排参加掩盖或许加快其间优质公司的价值发现；

被错杀的公司。港股出资者以境外安排为主，港股商场是境外安排装备我国的东西，归于边际商场。当全球股市呈现体系性危险时，边际商场股票往往被大规划兜售。许多优质公司因而被错杀，呈现可贵的出资机遇。

本基金将经过内地与香港股票商场生意互联互通机制出资于香港股票商场，不运用合格境内安排出资者(QDII)境外出资额度进行境外出资。

3、债券出资战略

在债券出资战略方面，本基金将在归纳研讨的根底上施行活跃自动的组合办理，选用微观环境剖析和微观商场定价剖析两个方面进行债券财物的出资。在微观环境剖析方面，结合对微观经济、商场利率、债券供求等要素的归纳剖析，依据生意所商场与银行间商场类属财物的危险收益特征，定时对出资组合类属财物进行优化装备和调整，确认不同类属财物的最优权重。

在微观商场定价剖析方面，本基金以中长时间利率趋势剖析为根底，结合经济趋势、钱银方针及不同债券品种的收益率水平、流动性和信誉危险等要素，要点挑选那些流动性较好、危险水平合理、到期收益率与信誉质量相对较高的债券品种。详细出资战略有收益率曲线战略、骑乘战略、息差战略等活跃出资战略构建债券出资组合。

4、权证出资战略

本基金将权证的出资作为进步基金出资组合收益的辅佐手法。依据权证对应公司根本面研讨成果确认权证的合理估值，发现商场对股票权证的非理性定价；使用权证衍生东西的特性，经过权证与证券的组合出资，来到达改善组合危险收益特征的意图。

5、财物支撑证券出资战略

本基金经过对财物支撑证券发行条款的剖析、违约概率和提早偿付比率的预估，借用必要的数量模型来追求对财物支撑证券的合理定价，在严厉操控危险、充沛考虑危险补偿收益和商场流动性的条件下，慎重挑选危险调整后收益较高的品种进行出资。

本基金将严厉操控财物支撑证券的全体出资规划并进行涣散出资，以下降流动性危险。

6、股指期货出资战略

本基金以套期保值为意图，参加股指期货生意。

本基金参加股指期货出资机遇和数量的决议计划树立在对证券商场全体行情的判别和组合危险收益剖析的根底上。基金办理人将依据微观经济要素、方针及法规要素和本钱商场要素，结合定性和定量办法，确认出资机遇。基金办理人将结合股票出资的全体规划，以及我国证监会的相关束缚和要求，确认参加股指期货生意的出资比例。

基金办理人将充沛考虑股指期货的收益性、流动性及危险性特征，运用股指期货对冲体系性危险、对冲特别状况下的流动性危险，如大额申购换回等；使用金融衍生品的杠杆作用，以到达下降出资组合的全体危险的意图。

基金办理人在进行股指期货出资前将树立股指期货出资决议计划部分或小组，担任股指期货的出资办理的相关事项，一起针对股指期货出资办理拟定出资决议计划流程和危险操控等准则，并经基金办理人董事会赞同后实行。

若相关法令法规产生改变时，基金办理人期货出资办理从其最新规矩，以契合上述法令法规和监管要求的改变。

出资决议计划依据及程序

1、决议计划依据

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法令法规为决议计划依据，并以维护基金比例持有人利益作为最高准则。

2、决议计划程序出资决议计划委员会拟定全体出资战略。

研讨部依据本身以及其他研讨安排的研讨成果，构建股票备选库、精选库，对拟出资方针进行继续盯梢调研，并供给个股、债券决议计划支撑。

基金司理依据出资决议计划委员会的出资战略，规划和调整出资组合。规划和调整出资组合需求考虑的根本要素包含：每日基金申购和换回净现金流量；基金合同的出资束缚和比例束缚；研讨员的出资主张；基金司理的独立判别；绩效与危险点评小组的主张等。

出资决议计划委员会对基金司理提交的计划进行证明剖析，并构成决议计划纪要。

依据决议计划纪要，基金司理小组结构详细的出资组合及操作计划，交由生意部实行。

生意部按有关生意规矩实行，并将有关信息反馈基金司理。

基金绩效点评岗及危险办理岗定时进行基金绩效点评，并向出资决议计划委员会提交归纳点评定见和改善计划。

危险操控委员会对辨认、防备、操控基金运作各个环节的危险全面担任，特别要点重视基金出资组合的危险状况；基金绩效点评岗及危险办理岗要点操控基金出资组合的商场危险和流动性危险。

成绩比较基准

本基金的成绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%＋恒生指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%。

成绩比较基准挑选理由：

沪深300指数是由中证指数有限公司编制发布、表征A股商场走势的威望指数。该指数是由上海和深圳证券商场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。其样本掩盖了沪深商场六成左右的市值，具有杰出的商场代表性。本基金挑选该指数来衡量A股出资部分的绩效。

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票商场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权均匀股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。本基金挑选该指数来衡量港股出资部分的绩效。

中证全债指数是中证指数有限公司编制的归纳反映银行间债券商场和沪深生意所债券商场的跨商场债券指数。该指数的样本由银行间商场和沪深生意所商场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日核算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券特色方针。该指数的一个重要特色在于对反常价格和无价状况下运用了模型价，能更为实在地反映债券的实践价值和收益率特征。本基金挑选该指数来衡量债券出资部分的绩效。

依据本基金的出资规划和出资比例束缚，设定本基金的基准为沪深300指数收益率×40%＋恒生指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%，该基准能客观衡量本基金的出资绩效。

假如往后法令法规产生改变，或许有更威望的、更能为商场遍及承受的成绩比较基准推出，或许是商场上呈现愈加合适用于本基金的成绩基准的指数时，本基金办理人能够依据维护出资人合法权益的准则，与基金保管人洽谈一致并按监管部分要求实行恰当程序后改变成绩比较基准并及时公告，但不需求招集基金比例持有人大会。

危险收益特征

本基金为混合型基金，归于中高危险收益的出资品种，其预期危险和预期收益水平高于钱银型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券出资的基金，首要出资于我国大陆A股商场和法令法规或监管安排答应出资的特定规划内的港股商场。除了需求承当与境内证券出资基金相似的商场动摇危险等一般出资危险之外，本基金还面对汇率危险、流动性危险、香港商场危险等港股出资所面对的特别出资危险。

出资束缚

1、组合束缚

基金的出资组合应遵从以下束缚：

本基金股票出资占基金财物的比例为0-95%；

本基金每个生意日日终在扣除股指期货合约需交纳的生意确保金后，坚持不低于基金财物净值5%的现金或许到期日在一年以内的政府债券，其间现金不包含结算备付金、存出确保金和应收申购款等；

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超越基金财物净值的10%；

本基金办理人办理的悉数基金持有一家公司发行的证券，不超越该证券的10%；

本基金持有的悉数权证，其市值不得超越基金财物净值的3%；

本基金办理人办理的悉数基金持有的同一权证，不得超越该权证的10%；

本基金在任何生意日买入权证的总金额，不得超越上一生意日基金财物净值的0.5%；

本基金出资于同一原始权益人的各类财物支撑证券的比例，不得超越基金财物净值的10%；

本基金持有的悉数财物支撑证券，其市值不得超越基金财物净值的20%；

本基金持有的同一(指同一信誉等级)财物支撑证券的比例，不得超越该财物支撑证券规划的10%；

本基金办理人办理的悉数基金出资于同一原始权益人的各类财物支撑证券，不得超越其各类财物支撑证券算计规划的10%；

本基金应出资于信誉等级评级为BBB以上(含BBB)的财物支撑证券。基金持有财物支撑证券期间，假如其信誉等级下降、不再契合出资规范，应在评级陈说发布之日起3个月内予以悉数卖出；

基金工业参加股票发行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总财物，本基金所申报的股票数量不超越拟发行股票公司本次发行股票的总量；

本基金进入全国银行间同业商场进行债券回购的资金余额不得超越基金财物净值的40%；债券回购最长时间限为1年，债券回购到期后不得展期；

本基金出资流转受限证券，基金办理人应事前依据我国证监会相关规矩，与基金保管人在本基金保管协议中清晰基金出资流转受限证券的比例，依据比例进行出资。基金办理人应拟定严厉的出资决议计划流程和危险操操控度，防备流动性危险、法令危险和操作危险等各种危险；

本基金办理人办理的悉数敞开式基金(包含敞开式基金以及处于敞开期的定时敞开基金)持有一家上市公司发行的可流转股票，不得超越该上市公司可流转股票的15%；本基金办理人办理的悉数出资组合持有一家上市公司发行的可流转股票，不得超越该上市公司可流转股票的30%；

本基金自动出资于流动性受限财物的市值算计不得超越基金财物净值的15%。因证券商场动摇、上市公司股票停牌、基金规划改变等基金办理人之外的要素致使基金不契合该比例束缚的，基金办理人不得自动新增流动性受限财物的出资；

本基金与私募类证券资管产品及我国证监会确定的其他主体为生意对手展开逆回购生意的，可承受质押品的资质要求应当与基金合同约好的出资规划坚持一致；

本基金参加股指期货生意，应遵从下列要求：

1）本基金在任何生意日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超越基金财物净值的10%；

2）本基金在任何生意日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超越基金财物净值的95%；其间，有价证券指股票、债券、权证、财物支撑证券、买入返售金融财物等；

3）本基金在任何生意日日终，持有的卖出期货合约价值不得超越基金持有的股票总市值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计应当契合基金合同关于股票出资比例的有关约好；

5）本基金在任何生意日内生意的股指期货合约的成交金额不得超越上一生意日基金财物净值的20%；

本基金总财物不得超越基金净财物的140%；

法令法规及我国证监会规矩的和《基金合同》约好的其他出资束缚。

基金办理人运用基金工业出资证券衍生品种的，应当依据危险办理的准则，并拟定严厉的授权办理准则和出资决议计划流程。基金办理人运用基金工业出资证券衍生品种的详细比例，应当契合我国证监会的有关规矩。在出资证券衍生品种前，应与基金保管人洽谈一致，并实行恰当程序。

本基金在开端进行股指期货出资之前，应与基金保管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行详细洽谈。

除上述第、、、项外，因证券、期货商场动摇、上市公司兼并、基金规划改变等基金办理人之外的要素致使基金出资比例不契合上述规矩出资比例的，基金办理人应当在10个生意日内进行调整，但我国证监会规矩的特别景象在外。

基金办理人应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的出资组合比例契合基金合同的有关约好。在上述期间内，基金的出资规划、出资战略应当契合基金合同的约好。基金保管人对基金的出资的监督与查看自基金合同收效之日起开端。

法令法规或监管部分撤销上述束缚，如适用于本基金，基金办理人在实行恰当程序后，则本基金出资不再受相关束缚。

2、制止行为

为维护基金比例持有人的合法权益，基金工业不得用于下列出资或许活动：

承销证券；

违反规矩向别人借款或许供给担保；

从事承当无限职责的出资；

生意其他基金比例，可是我国证监会还有规矩的在外；

向其基金办理人、基金保管人出资；

从事内情生意、操作证券生意价格及其他不正当的证券生意活动；

法令、行政法规和我国证监会规矩制止的其他活动。

基金办理人运用基金工业生意基金办理人、基金保管人及其控股股东、实践操控人或许与其有其他严重利害联系的公司发行的证券或许承销期内承销的证券，或许从事其他严重相关生意的，应当契合基金的出资方针和出资战略，遵从基金比例持有人利益优先准则，防备利益冲突，树立健全内部批阅机制和点评机制，依照商场公平合理价格实行。相关生意有必要事前得到基金保管人的赞同，并按法令法规予以发表。严重相关生意应提交基金办理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事经过。基金办理人董事会应至少每半年对相关生意事项进行检查。

如法令法规或监管部分撤销上述制止性规矩，基金办理人在实行恰当程序后可不受上述规矩的束缚。

基金办理人代表基金行使股东权力及债权人权力的处理准则及办法

1、不追求对上市公司的控股，不参加所出资上市公司的运营办理；

2、有利于基金财物的安全与增值；

3、基金办理人依照国家有关规矩代表基金独立行使股东权力，维护基金比例持有人的利益；

4、基金办理人依照国家有关规矩代表基金独立行使债权人权力，维护基金比例持有人的利益。

基金的出资组合陈说

基金办理人的董事会及董事确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失、并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

基金保管人我国农业银行股份有限公司依据本基金合同规矩复核了本陈说中的财政方针、净值体现和出资组合陈说等内容，确保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

本出资组合陈说所载数据到2018年6月30日。

1.陈说期末基金财物组合状况

注：权益出资中经过港股通生意机制出资的港股公允价值为908,646,990.35元，占财物净值比例93.91%。

2.陈说期末按职业分类的股票出资组合

2.1陈说期末按职业分类的境内股票出资组合

本基金本陈说期末未持有境内股票。

2.2陈说期末按职业分类的港股通出资股票出资组合

注：以上分类选用全球职业分类规范(GICS)。

3.陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细

注：所用证券代码选用当地商场代码。

4.陈说期末按债券品种分类的债券出资组合

本基金本陈说期末未持有债券。

5.陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细

本基金本陈说期末未持有债券。

6.陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

7.陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五贵重金属出资明细

本基金本陈说期末未持有贵金属。

8.陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名权证出资明细

本基金本陈说期末未持有权证。

9.陈说期末本基金出资的股指期货生意状况阐明

9.1陈说期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细

本基金本陈说期末未出资股指期货。

9.2本基金出资股指期货的出资方针

本基金本陈说期末未持有股指期货。

10.陈说期末本基金出资的国债期货生意状况阐明

10.1本期国债期货出资方针

本基金本陈说期末未出资国债期货。

10.2陈说期末本基金出资的国债期货持仓和损益明细

本基金本陈说期末未出资国债期货。

10.3本期国债期货出资点评

本基金本陈说期末未出资国债期货。

11.出资组合陈说附注

11.1本基金出资的前十名证券的发行主体本期没有呈现被监管部分立案查询，或在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。

11.2基金出资的前十名股票没有超出基金合同规矩的备选股票库。

11.3其他财物构成

11.4陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈说期末未持有可转化债券。

11.5陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

本基金本陈说期末前十名股票中不存在流转受限的状况。

11.6出资组合陈说附注的其他文字描述部分

因为四舍五入原因，分项之和与算计或许有尾差。

八、基金的成绩

基金办理人依照恪尽职守、诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在做出出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

前海开源沪港深新机遇灵敏装备混合型证券出资基金

注：2017年9月26日起本基金的成绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%＋恒生指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×20%；2017年9月26日之前本基金的成绩比较基准为：沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%。

九、基金的费用与税收基金费用的品种

1、基金办理人的办理费；

2、基金保管人的保管费；

3、《基金合同》收效后与基金相关的信息发表费用；

4、《基金合同》收效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金比例持有人大会费用；

6、基金的证券、期货生意费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的相关账户的开户及维护费用；

9、因出资相关规矩规划内的香港联合生意所上市的股票而产生的各项合理费用；

10、依照国家有关规矩和《基金合同》约好，能够在基金工业中列支的其他费用。

基金费用计提办法、计提规范和付出办法

1、基金办理人的办理费

本基金的办理费按前一日基金财物净值的0.60%年费率计提。办理费的核算办法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金办理费

E为前一日的基金财物净值

基金办理费每日核算，逐日累计至每月月末，按月付出，由基金办理人向基金保管人发送基金办理费划款指令，基金保管人复核后于次月首日起5个作业日内从基金工业中一次性付出给基金办理人。若遇法定节假日、公度假等，付出日期顺延。

2、基金保管人的保管费

本基金的保管费按前一日基金财物净值的0.10%的年费率计提。保管费的核算办法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

基金保管费每日核算，逐日累计至每月月末，按月付出，由基金办理人向基金保管人发送基金保管费划款指令，基金保管人复核后于次月首日起5个作业日内从基金工业中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，付出日期顺延。

上述“基金费用的品种中第3－10项费用”，依据有关法规及相应协议规矩，按费用实践开销金额列入当期费用，由基金保管人从基金工业中付出。

不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金办理人和基金保管人因未实行或未彻底实行责任导致的费用开销或基金工业的丢失；

2、基金办理人和基金保管人处理与基金运作无关的事项产生的费用；

3、《基金合同》收效前的相关费用；

4、其他依据相关法令法规及我国证监会的有关规矩不得列入基金费用的项目。

基金税收

本基金运作过程中触及的各交税主体，其交税责任按国家税收法令、法规实行。

十、其他应发表事项前海开源基金办理有限公司的从业人员在前海开源财物办理有限公司兼任董事、监事及领薪状况如下：

本公司总司理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长；

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事；

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；

上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的状况。

2018年2月28日至2018年8月30日发表的公告：

2018-08-27前海开源沪港深新机遇灵敏装备混合型证券出资基金2018年半年度陈说

2018-08-27前海开源沪港深新机遇灵敏装备混合型证券出资基金2018年半年度陈说摘要

2018-07-30前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金添加汇林保大为代销安排及注册定投和转化事务并参加其费率优惠活动的公告

2018-07-27前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金添加虹点基金为代销安排及注册定投和转化事务并参加其费率优惠活动的公告

2018-07-23前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金添加上海大智慧为代销安排并注册定投事务和参加其费率优惠活动的公告

2018-07-20前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金添加开源证券为代销安排及注册定投和转化事务并参加其费率优惠活动的公告

2018-07-19前海开源沪港深新机遇灵敏装备混合型证券出资基金2018年第2季度陈说

2018-07-16前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金添加东海证券为代销安排并注册转化事务和参加其费率优惠活动的公告

2018-07-06前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金添加大连金为代销安排及注册定投和转化事务并参加其费率优惠活动的公告

2018-06-27前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金添加民商基金为代销安排及注册定投和转化事务并参加其费率优惠活动的公告

2018-06-13前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金添加中泰证券为代销安排及注册定投和转化事务并参加其费率优惠活动的公告

2018-06-05前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金添加广发证券为代销安排及注册定投和转化事务并参加其费率优惠活动的公告

2018-05-31前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金在新兰德注册定投和转化事务并参加其费率优惠活动的公告

2018-05-21前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金添加招商证券为代销安排及注册定投和转化事务并参加其费率优惠活动的公告

2018-05-08前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金添加坤元基金为代销安排及注册定投和转化事务并参加其费率优惠活动的公告

2018-05-08前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金添加和耕传承为代销安排及注册定投和转化事务并参加其费率优惠活动的公告

2018-04-23前海开源沪港深新机遇灵敏装备混合型证券出资基金2018年第1季度陈说

2018-04-20前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金添加华西证券为代销安排及注册定投和转化事务并参加其费率优惠活动的公告

2018-04-13前海开源沪港深新机遇灵敏装备混合型证券出资基金招募阐明书摘要

2018-03-29前海开源沪港深新机遇灵敏装备混合型证券出资基金2017年年度陈说

2018-03-29前海开源沪港深新机遇灵敏装备混合型证券出资基金2017年年度陈说摘要

2018-03-24关于前海开源基金办理有限公司旗下基金依据流动性危险办理规矩修正基金合同的公告

2018-03-15前海开源基金办理有限公司关于中信建投费率调整的公告

2018-03-09前海开源基金办理有限公司关于旗下部分基金添加懒猫金融为代销安排并参加其费率优惠活动的公告

十一、备检文件