股票的协方差怎东方财富股票么求股票贝塔值计算

时间：2023-04-22 浏览：40 分类：网络

问题一：什么是证券、基金出资中的阿尔法和贝塔收益？

答：添加的价格商场,被称为β是一个正在兴起的水涨船高,β的优点收益率高并不意味着水平高。获益于选股,被称为α。

问题二：出资组合的贝塔值核算

答：组合β是股票的加权均匀的测试版,在particularPortfolioβ= 20 x 1 x 20% + 10% + 91 * 40% + 52 x 30% = 50.3你查看这四个股票β,又怎样20,91年52如此之大一般来说,β大于2更不安稳的股票。上述核算办法,供你参阅。

问题三：股票中贝塔系数都有哪些测算办法

答：一般来说,β是根据曩昔一段时间公司股价的前史和商场基准指数价格经过使用线性回归估计。最常用的是职业规模是最受欢迎的办法在曩昔的五年里,价格每月初,共有60值,由线性回归核算。

问题四：怎样正确核算股票Beta值的线性回归，核算感觉有问题

答：回归方程是你Y = 0.174 + 0.59 X 0.59β决心十分小,表现出显着的β不是zeroBut阻拦,置信水平为0.486,0.174能够认为是零。回到正确的,仅仅这个表不熟悉你。β是0.762你说的是榜首个回归数据规范化,规范化数据,没有阻拦(或阻拦0),所以榜首行的规范系数是空的。

问题五：一道核算股票价值的标题!贝塔系数!

答：哦,是这个意思。你说的均匀收益率危险溢价的危险,这是把Rm +射频和核算,我想只要商场的危险收益率Rm。所以咱们有本来的算法,但在办法和答案same.Attention !你的核算是必要的让步,而不是预期的报答!可是这个公式是正确的。必要收益率k =无危险利率+β*危险溢价。危险溢价(即,你写“均匀危险”)=商场危险报答+无危险的报答。你还在学习的体系,这些被称为公司财务最基本的内容。

问题六：股市中贝塔值是什么？

答：<强>β,相关系数,是指个股对商场的灵敏性,β值大于1时,股票商场十分灵敏,动摇大于商场;等于1,解说其与商场同步动摇,不到1显现了其动摇比商场。< /强>