期货看日线大止损(期货波段看什么周期好)

时间：2023-04-09 浏览：37 分类：网络

Part1：设计思路

AMA这种自适应均线模型，在实际使用过程中，作为交易系统的主体，但还是缺乏一些应对极端情况的能力，这里给大家介绍应对价格快速下跌的策略。即ATR追踪止损。具体如何做呢？我们引入更加细致的ATR逻辑，取数跨越到日线级别的ATR值，作为更稳定的波动估计量。

Part2：参考逻辑

因为大部分作用于期货的交易系统运行在小时线上，甚至是分钟线上，日内价格波动分布一向不均匀，早盘价格波动强烈，下午盘和晚盘波动较弱。如果遇到涨跌停等情况，则ATR值发生剧烈变化（一般来说，先增大再缩小趋近于0），所以止损位一旦和该周期ATR相关，就会变得非常紧密，导致本来价格剧烈变化的时间点，应该正相关的止损位出现负相关缩小。

Part3：实现

在编程实现中，我们可以定义一个函数，用于在日线级别计算ATR值。该函数可以获取到日线频率的ATR值。具体实现请大家自我实现，可以加群讨论。

在交易中设置止损量时，建议大部分期货交易品种以1倍日线ATR即可。保证金占用大，且波动频率高的品种（如焦炭、橡胶、镍等），建议以0.5倍日线ATR设置即可。

一个严格的止损可以增加其交易次数，带来更为积极主动的出场，其出场点往往走在系统平仓点之前。你甚至可以关掉系统自己的平仓条件，具体看是否是极端行情。我们应该牢记：止损和追踪止损仅在价格反向快速变化时起效。