上海拍拍贷怎么样_国债期货计算损益是

时间：2023-04-22 浏览：56 分类：网络

国债期货核算损益是用收盘价净价仍是全价

首要咱们要知道，期货有一个当日无负债结算准则，用最浅显的话说便是生意所每天依照结算价进行“清算”扣除相应的费用和相应资金的划转！那么咱们的账单便是依照这个逐日盯市来核算的，下面的各种公式！逐日盯市：根据当日无负债结算准则，每日核算当日盈亏。①上日总存：上一生意日结算后客户权益②当日存取算计＝收支金＝当日入金-当日出金③平仓盈亏＝平当日仓盈亏+平前史仓盈亏平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×生意单位平前史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×生意单位④持仓盯市盈亏＝当日持仓盈亏+前史持仓盈亏持当日仓盈亏＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×生意单位持前史仓盈亏＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×生意单位⑤当日盈亏＝③+④=平仓盈亏+持仓盈亏⑥当日手续费：详细核算见前文⑦当日总存＝上日总存+收支金+平仓盈亏+持仓盯市盈亏-当日手续费⑧客户权益＝当日总存⑨保证金占用：详细核算见本大众号的保证金的算法一栏⑩可用资金＝客户权益-保证金占用⑪危险度＝持仓保证金占用/客户权益×100%该危险度越接近于100%，危险越大。若客户没有持仓，则危险度为0；若客户满仓，则危险度为100%，一起也标明客户的可用资金为0。若危险度大于100%，阐明可用资金为负，这是不被答应的，此刻期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓，直至可用资金为正。⑫追加保证金：指客户当保证金缺乏时须追加的金额，追加至可用资金大于等于零注：盈亏核算方法不同，不影响当日收支金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、危险度等参数的金额或数字；例：某投资者16年11月28日帐户入金30,000元，当天在3200点时买进开仓RB1705合约5手，当日结算价为3281点。该投资者的手续费为成交金额的万分之1.2，双方收取，平今时平仓收取成交金额的万分之6，生意保证金份额13％。11月28日帐户状况：手续费＝3200×10×0.00012×5＝19.2持仓盯市盈亏＝×10×5＝4050客户权益＝30000＋4050－19.2＝34030.8保证金占用＝3281×10×13％×5＝21326.5可用资金＝34030.8－21326.5＝12704.3危险度＝21326.5÷34030.8×100％＝62.67％11月29日该投资者在3250点又买进开仓RB1705合约5手。当RB1705合约期货价格跌到3150点时，卖出平仓2手，当日RB1705合约结算价为3226点。11月29日帐户状况：手续费＝3250×10×0.00012×5+3150×10×0.0006×2=57.3平仓盈亏＝×10×2＝-2000持仓盯市盈亏＝×10×3＋×10×5＝-3470客户权益＝34030.8－2000－3470－57.3＝28503.5保证金占用＝3226×10×13％×＝33550.4可用资金＝28503.5－33550.4＝-5046.9危险度＝33550.4÷28503.5×100％＝117.71％追加保证金＝5046.9关于如螺纹钢这样的有夜盘种类，假如该投资者在当日晚上20：50曾经未将缺乏保证金汇入其期货账户，在20:55分后公司将有权履行强制平仓。关于没有夜盘的种类，假如投资者鄙人一个生意日上午8：50曾经未将缺乏保证金汇入其期货账户，在8:55分后公司将有权履行强制平仓。11月29日晚上20:50前该投资者帐户入金30000元，11月30日无任何操作，当日RB1705合约结算价为3040。11月30日帐户状况：持仓盯市盈亏＝×10×8＝-14880客户权益＝28503.5+30000－14880＝43623.5保证金占用＝3040×10×13％×8＝31616可用资金＝43623.5－31616＝12007.5危险度＝33550.4÷28503.5×100％＝72.47％

国债期货每一个点对应盈亏是多少

国债期货最小改变价位是0.005,动摇一下便是0.005生意单位是10000所以其每一个点对应盈亏是50元相对来说也便是很不错的种类，因为费用很低，一手才3块5

国债期货核算问题

比方，93.956建空，92.622平空，1手，盈余为多少？建仓时需求保证金多少？假定保证金份额4%，最好有核算进程！别的，比方当日持仓量2000手，则当日持仓总资金量为多少钱？核算进程~，谢谢！盈余*10000=13340元，实践当然还要除掉佣钱，佣钱详细要看你开户的公司的佣钱份额了。需求保证金93.956*10000*4%=37582.4元，当然还要有交佣钱的。国债期货是指经过有组织的生意场所预先确认生意价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生生意方法。国债期货归于金融期货的一种，是一种高档的金融衍生东西。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的布景下，为满意投资者躲避利率危险的需求而发生的。

关于国债期货的核算

CBOT的中长期国债期货选用价格报价法。

5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小改变价位为1/32个点，即代表31.25美元/合约；此外，5年、10年期的国债最小改变价位为1/32点的1/2，即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格局为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表多少个点，后边的数字代表多少个1/32点。其间，因为5年期、10年期的最小改变价位为1/32点的1/2，所以“—”后边有呈现3位数的或许。因而，假如不考虑其他费用，当日盈亏=*1000=*1000=562.5美元

国债期货怎样算盈亏？不要谈美债！我将直接无视！

盈余*10000=13340元，实践当然还要除掉佣钱，佣钱详细要看你开户的公司的佣钱份额了。需求保证金93.956*10000*4%=37582.4元，当然还要有交佣钱的。持仓总资金量，产品期货和金融期货核算的单双方不一样。国债期货持仓2000手按产品期货的算法是4000手，持仓需求的总资金量大致是当日结算价*10000*4%*4000

五债期货盈亏怎样核算

您好在国债期货的套期保值生意进程中，最重要的便是确认套期保值比率。套期保值比率是指债券现货组合价格改变与一张期货合约价格改变的份额。因为各种债券对利率改变的灵敏程度不相同，在运用国债期货对固定收益债券进行套期保值时，固定收益债券现货的价值与所需国债期货合约的价值之间并不是1:1的联系。在完美套期保值下，因为利率动摇引起的现货价格动摇的丢失应正好被期货头寸的盈余冲抵，即债券组合价格改变=每个期货合约价格改变×套期保值比率。国债期货盈亏核算由此可得：国债期货套期保值比率=债券组合价格改变/每个期货合约价格改变。

期货核算题求助！

1)不算手续费，现货亏1200-1150=50，期货赚1250-1160=90，算计赚(90-50)*100=4000元。2)不算手续费，10月合约，赚7350-7200=150；12月合约，亏7200-7100=100，算计赚150-100=50美元/吨。LME的铜1手是25吨的，最终乘以25得赚1250元。

某投资者以101.5卖出5年期国债期货5手以101.3买入平仓。试核算盈亏×10000=2000元净利润=2000-50=1950元

投资者做空中金所5年期国债期货。。。。其持仓盈亏为，怎么核算？附题

(97.705-97.640)*10000*20=13000元，选B;5年期国债是：面值为100万人民币、票面利率为3%的名义中期国债，97.705表明面值为100万元的5年期国债，现在卖97.705万元；请采用！

有关国债期货盈亏的选择题

见期货培训教材